证券公司经营证券自营业务的,对已进行风险对冲的证券衍生品、权益类

题目

证券公司经营证券自营业务的,对已进行风险对冲的证券衍生品、权益类证券和固定收益类证券按投资规模的()计算风险资本准备。

  • A、2%
  • B、5%
  • C、7%
  • D、10%
参考答案和解析
正确答案:B
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第1题:

根据《证券公司风险控制指标管理办法》相关规定,证券公司经营证券自营业务,持有权益类证券及证券衍生品的规模及比例应符合(  )。
Ⅰ.自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%
Ⅱ.自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的500%
Ⅲ.持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过10%
Ⅳ.持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%

A. Ⅰ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ

答案:A
解析:
证券公司经营证券自营业务的,必须符合下列规定:①自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%;②自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;③持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;④持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

第2题:

根据《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的()。

  • A、200%
  • B、100%
  • C、70%
  • D、50%

正确答案:B

第3题:

由于证券自营业务的高风险特性,为了控制经营风险,中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》对自营业务的规模及比例控制有以下规定()。

A:持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的50%
B:自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%
C:自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的100%
D:自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%

答案:B,D
解析:
中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定:(1)自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%。(2)自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%。(3)持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%。(4)持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

第4题:

证券公司经营证券自营业务的,对已进行风险对冲的权益类证券和证券衍生产品投资按投资规模的10%计算风险资本准备。()


正确答案:错误

第5题:

证券公司经营证券自营业务的,应当按固定收益类证券投资规模的10%计算风险资本准备;对未进行风险对冲的证券衍生产品和权益类证券,分别按投资规模的30%和20%计算风险资本准备。()


正确答案:正确

第6题:

根据《证券公司风险控制指标管理办法》,证券公司经营证券自营业务的,自营权益类
证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的()。

A.40%
B.100%
C.60%
D.80%

答案:B
解析:
《证券公司风险控制指标管理办法》规定,证券公司经营证券自营业务的,必须
符合下列规定:(1)自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%。
(2)自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%。(3)持有一种权益类证券的
成本不得超过净资本的30%。(4)持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过
5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

第7题:

《证券公司风险控制指标管理办法》关于证券公司经营证券自营业务的规模及比例控制的规定有()。 Ⅰ.自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100% Ⅱ.自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500% Ⅲ.持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30% Ⅳ.持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过30%

  • A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:B

第8题:

下列关于证券公司经营自营业务,持有权益类证券及证券衍生品的规定的说法中,正确的有( )。
Ⅰ.证券公司经营自营业务的,自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资产的100%
Ⅱ.证券公司经营自营业务的,自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资产的500%
Ⅲ.持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过10%
Ⅳ.持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%
A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


答案:C
解析:
《证券公司风险控制指标管理办法》第二十二条规定,证券公司经营证券自营业务的,必须符合下列规定:(1)自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%。(2)自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%。(3)持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%。(4)持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。

第9题:

证券自营业务参与股指期货交易,应符合()。

  • A、对已被股指期货合约占用的交易保证金按100%的比例扣减净资本
  • B、未有效对冲风险的权益类证券按权益类证券投资规模的20%计算风险资本准备
  • C、按买入股指期货合约价值总额的30%计算风险资本准备
  • D、自营权益类证券和证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%

正确答案:A,B,C,D

第10题:

根据《证券公司风险控制指标管理方法》,证券公司经营证券自营业务的。持有一种权益类证券的成本不得超过()的30%。

  • A、净资产
  • B、总股本
  • C、总资产
  • D、净资本

正确答案:D

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