某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。A、不如市场绩效好B、与市场绩效一样C、好于市场绩效D、无法评价

题目

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

A、不如市场绩效好
B、与市场绩效一样
C、好于市场绩效
D、无法评价

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第1题：

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

A.0．21

B.0．07

C.0．13

D.0．38

正确答案：D
根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得：

第2题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A．-0.022

B．0

C．0.022

D．0.03

正确答案：C

第3题：

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%

参考答案：C

第4题：

某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A．0.06

B．0.O8

C．0.10

D．0.12

正确答案：B

第5题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的标准差为1.5。那么,该证券组合的夏普指数为()。

A、0.06

B、0.08

C、0.10

D、0.12

参考答案：B

第6题：

某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0． 12，该证券组合的β值为1．2，那么，该证券组合的詹森指数为( )．

A． -0． 022

B．0

C．0．022

D．0．3

正确答案：C

第7题：

某证券组合2009年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。 A．0.06 B.0.08 C.0.10 D.0.12

正确答案：B
【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

第8题：

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%

参考答案：D

第9题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03

正确答案：C
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

第10题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A．0.06

B．0.08

C．0.10

D．0.12

正确答案：B

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.0

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