下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。
第1题:
第2题:
第3题:
下列采用套利定价技术的有( )。
A.CAPM
B.APT
C.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
D.流动性偏好理论
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
下列关于无套利定价理论说法正确的是()A无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。 B其基本思想是,在有效的金融市场上,任何一项金融资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 C在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格必相同。 D在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格不一定相同。 E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。
单选题1965年FAMA提出了()由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A 资产组合理论B 资本资产定价模型C 有效市场假说D 套利定价理论
无套利定价法既是一种定价方法,也是定价理论中最基本的原则之一。
多选题远期或期货定价的理论主要包括()。A无套利定价理论B二叉树定价理论C持有成本理论DB-S-M定价理论
单选题下列关于套利的说法,正确的是( )。A 考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界B 考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界C 当实际的期指高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利D 当实际的期指低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
均衡市场利用套利定价理论,套利定价理论不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
远期或期货定价的理论主要包括()。A、无套利定价理论B、二叉树定价理论C、持有成本理论D、B-S-M定价理论
下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是( )。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
1965年FAMA提出了()由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论
下列关于远期与期货定价的说法不正确的是()A作为金融市场中的重要品种,远期和期货在风险管理、价格发现、 投资组合管理等方面有着广泛的应用 B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。 C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价 D在无套利定价理论,现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成:融资利息、仓储费用和持有收益。