()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
第1题:
第2题:
第3题:
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。( )
第9题:
第10题:
在下列资产定价模型中,哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。A、期权定价理论B、套利定价理论C、多因素模型D、资产资本定价模型
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
单选题下列关于;期权定价方法的表述中,不正确的是( )。A 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B 在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果C 在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果D 在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与BS模型越接近
判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A 对B 错
单选题1952年,25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章,首次提出了( ),奠定了投资组合理论的基础,标志着现代投资组合理论的开端。A 资产定价模型B 均值一方差模型C 套利定价理论D 期权定价模型
判断题期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。A 对B 错
单选题( )在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。Ⅰ.约翰·考克斯Ⅱ.马可维茨Ⅲ.罗斯Ⅳ.马克·鲁宾斯坦A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅲ、ⅣC Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
如何用二叉树模型给美式期权定价?