Ⅰ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A.马克•鲁宾斯坦因
B.罗伯特•莫顿
C.罗斯
D.约翰•考克斯
第2题:
套利定价理论由()建立。
A、马柯威茨
B、夏普
C、罗斯
D、托宾
第3题:
下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。
A.马柯维茨资产组合理论
B.布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C.夏普的资本资产定价模型
D.B—S期权定价模型
E.金融产品的定价
第4题:
20世纪60年代,( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论.
A.马柯维茨提出的现代资产组合理论
B.夏普提出的CAPM模型
C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
D.罗斯提出套利定价理论
第5题:
1973年5月,约翰?考克斯、罗斯以及马克?鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( )
第6题:
1973年5月,约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。( )
第7题:
资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系,即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 ( )
第8题:
( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马柯维茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论
第9题:
现代证券组合理论包括( )。
A.马可威茨的均值方差模型
B.单因素模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价理论
第10题: