()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

题目
()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
Ⅰ.约翰考克斯
Ⅱ.马可维茨
Ⅲ.罗斯
Ⅳ.马克鲁宾斯坦

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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第1题:

对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()


答案:对
解析:
对于股票期权部分,目前有两种定价方法:布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型。本题说法正确。

第2题:

下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价()

A利率期权 B货币期权 C期货期权 D二叉树模型



答案:D
解析:
常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

第3题:

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()


正确答案:对

第4题:

下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价()

A利率期权 B货币期权 C期货期权 D权证 E二叉树模型



答案:A,B,C,D
解析:
常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

第5题:

约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 (Binomial )二叉树模型 (Binomial )不可对欧式期权进行定价,也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。()



答案:错
解析:

二叉树模型(Binomial Tree)是由约翰?考克斯(John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯(Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦(Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、 应用广泛。

第6题:

( )在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。
I 约翰?考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克?鲁宾斯坦

A.I、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:B
解析:
二叉树模型是由约翰?考克斯、斯蒂芬?罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。

第7题:

(  )在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

A.约翰 考克斯
B.马可维茨
C.罗斯
D.马克 鲁宾斯坦

答案:A,C,D
解析:
二叉树模型是由约翰 考克斯、斯蒂芬-罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。

第8题:

一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。( )


正确答案:A
一阶段二叉树模型假定期权的即期价格为两种可能期权价格C+、C﹣的加权平均值,权重分别为π和1-π。这个加权平均值然后再以无风险利率r进行一个阶段的折现。π和1-π实际上为风险中性概率,以上的定价过程也称为风险中性定价。

第9题:

期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。

A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型

答案:D
解析:
二叉树模型(Binomial Tree)是由约翰 考克斯(John C.Cox)、斯蒂芬 罗斯(Stephen A.Ross)和马克 鲁宾斯坦(Mark Rubin-stein)等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。
考点:二叉树模型

第10题:

在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A:RiskCalc模型
B:CreditMonitor模型
C:风险中性定价模型
D:死亡率模型

答案:B
解析:
在法人客户评级模型中,CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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