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一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则

题目

一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

  • A、其麦考利久期为2年
  • B、其修正久期为1.92年
  • C、其价格为92.46元
  • D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

一只债券的面值为1000美元,年票息为80美元,而现在的价格为1018.87美元,那么这只1年后到期的债券到期收益率的近似值为()

A、4%

B、5%

C、6%

D、7%


参考答案：C

第2题：

某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（ ）。

A.6%

B.6．6%

C.12%

D.13．2%


正确答案：B

第3题：

假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，凡是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。

A．

B．

C．

D．


正确答案：B
解析：到期收益率，即到期时信用工具的票面收益及其资本损益与买人价格的比率。

第4题：

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A.7.5%
B.8.5%
C.17.6%
D.19.2%

答案：B
解析：
本题考查到期收益率。

第5题：

零息债券的久期等于它的()。

A:面值
B:到期收益率
C:到期时间
D:收益率

答案：C
解析：
零息债券未来只有一笔现金流，即这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间。

第6题：

某零息债券面值100元，票面收益率10%，2年后到期，当前市价95元，2年期市场利率为15%，则该债券的久期为( )年．

A．0．5B．1

C．1．5

D．2


正确答案：D
37.D【解析】对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。所以，该债券的久期为 2年。

第7题：

某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。

A:14%
B:16.3%
C:4.4%
D:4.66%

答案：C
解析：

第8题：

某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86己，则其到期收益率为( )。

A．0.14

B．0.163

C．0.044

D．0.0466


正确答案：C

第9题：

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A:7.5%
B:8.5%
C:17.6%
D:19.2%

答案：B
解析：
到期收益率是指到期时信用工具的票面收益及其资本损益与买入价格的比率。零息债券的到期收益率公式为：r=[F/P]1/n-1（式中，P为债券价格、F为面值、r为到期收益率、n为债券期限）。则带入本题数据可知，该零息债券的到期收益率一[蔷手]虿一1—8.5%。

第10题：

某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。

A:4
B:16.53
C:18.18
D:14.00

答案：B
解析：
零息债券在期限范围内的凸性计算公式为CV=[N(N+1)]/(1+γ)2，其中，CV代表凸性;Y代表到期收益率；N代表零息债券的偿还期限。代入题中数据可得：CV=[4*(4+1)]/(1+10%)2=16.53

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