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下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。A、负相关会提高组合的收益B、正相关会提高组合的收益C、不相关会提高组合的收益D、相关性与组合的收益无关

题目

下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是（）。

  • A、负相关会提高组合的收益
  • B、正相关会提高组合的收益
  • C、不相关会提高组合的收益
  • D、相关性与组合的收益无关
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第1题：

以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。

A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险

B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率

C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率

D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率


正确答案：A

第2题：

下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。

A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小

答案：B
解析：
投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错误；资产间收益如不相关则它们的收益率变化方向和幅度相互间没有关系，不好判断风险程度，故C项错误；资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，不能判断剩余资产的相关性，即不能判断该资产组合的风险程度，故D项错误。所以答案选B

第3题：

各资产收益的相关性会影响组合的预期收益,不会影响组合的风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：×

第4题：

各资产收益的相关性（ ）影响组合的预期收益，（ ）影响组合的风险。
A.不会，不会 B.不会，会
C.会，不会 D.会，会


答案：B
解析：
答案为B。预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果， 资产的相关性不影响组合的预期收益。但是，相关性会影响到组合的风险，这一点可以通过计 算公式看出，也可以从以下的举例说明中理解。假设一个投资组合有两种证券组成，二者完全 负相关，即它们的波动正好反向同幅度，因此它们的风险可以互相抵消；如果二者完全正相关， 则二者波动方向和幅度相同，组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同，组 合的风险不同，即资产收益相关性影响组合的风险。

第5题：

资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。

A.会：也会
B.不会；也不会
C.会；不会
D.不会；会

答案：C
解析：
资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险，而不会影响投资组合的预期收益率。知识点：掌握资产收益相关性的概念、计算和应用；

第6题：

当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。

A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性

答案：A,C,D
解析：
当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。

第7题：

按照资产组合理论，有效资产组合是()。

A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合
B.风险相同但预期收益率最高的资产组合
C.随着风险的增加，预期收益率随之提高的资产组合
D.不论风险水平如何，能够保持最低收益率的资产组合

答案：B
解析：
按照资产组合理论的内容，对于一个追求投资收益最大化的投资者，就是在各种不同的风险和收益的资产中寻找最佳组合，也就是，风险相同但预期收益率最高的资产组合，或是预期收益率相同但风险最低的资产组合，故B项正确，ACD错误。所以答案选B。

第8题：

各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

A 不会，不会

B 不会，会

C 会，不会

D 会，会


正确答案：B
预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果，资产的相关性不影响组合的预期收益。但是，相关性会影响到组合的风险，这一点可以通过计算公式看出，也可以从以下的举例说明中理解。假设一个投资组合有两种证券组成，二者完全负相关，即它们的波动正好反向同幅度，因此它们的风险可以互相抵消；如果二者完全正相关，则二者波动方向和幅度相同，组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同，组合的风险不同，即资产收益相关性影响组合的风险。

第9题：

关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（ ）。

A.影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险
B.既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险
C.既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险
D.不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

答案：D
解析：

第10题：

提高资产组合中收益率高的资产比重可以提高组合收益率。（　）


答案：对
解析：

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