该组合的风险一定变小
该组合的收益一定提高
证券本身的风险越高，对资产组合的风险影响越大
证券本身的收益率越高，对资产组合的收益率影响越大
第1题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第2题：
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。
A．适当的分散化可以减少或消除系统风险
B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险
C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降
D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
第3题：
关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。
A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关
B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关
C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关
D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关
第4题：
第5题：
第6题：
系统风险与非系统风险说法正确的是()。
A、证券组合可以分散掉全部非系统风险
B、系统风险可以被分散
C、当证券组合中证券的种类达到一定程度时风险不变
D、当证券组合中证券的种类达到一定程度时非系统风险不变
第7题：
第8题：
在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是（ ）。
A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失
B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险
第9题：
第10题：