违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列组合，正确的是（　）

题目

下列组合，正确的是（　）

  • A、左前斜位——中心线经被照体的右后射向左前
  • B、右前斜位——中心线经被照体的左后射向右前
  • C、右后斜位——中心线经被照体的左前射向右后
  • D、左后斜位——中心线经被照体的左前射向右后
  • E、斜位——中心线经被照体的前面射向后面
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列关于组合框的说法中，正确的是

A．组合框中，只有一个条目是可见的

B．组合框不提供多重选定的功能

C．组合框没有MnltiSelect属性的设置

D．以上说法均正确


正确答案：D
解析：组合框中只有一个条目是可见的，组合框不提供多重选定的功能，并且，其中没有Multiselect属性的设置。

第2题：

当一个组合进行有效的多元化后，下列说法不正确的是( )

A组合的贝塔将增加

B组合的贝塔将减少

C组合收益的标准差将增加

D组合收益的标准差将减少


正确答案：ABC

第3题：

有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

A．B、C组合是风险最佳对冲组合

B．A、C组合风险最小

C．A、B组合风险最小

D．A、C组合风险最分散


正确答案：A
解析：BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。

第4题：

关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是()。

A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确

答案：A
解析：
假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：



预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：




ρ的方差；ρij为相关系数。

第5题：

关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。


答案：A
解析：

第6题：

下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。

A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大

B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小

C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小

D.投资组合不相关，投资组合的风险最小


参考答案：B

第7题：

下列关于最优证券组合，说法正确的有()。

A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
B:最优证券组合肯定在有效边界上
C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

答案：B,C,D
解析：
投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。

第8题：

关于行动组合与战略组合，下列命题正确的是（）.

A.战略组合总是对应唯一的行动组合

B.两者是等价的

C.行为组合总是对应唯一的战略组合

D.以上都不对


参考答案：A

第9题：

在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。
Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案：D
解析：
所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M。市场投资组合包含市场上所有的风险资产，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致。市场组合是最优风险投资组合，即资本配置线与有效边界的切点。

第10题：

下列关于转换组合的说法正确的是（）

  • A、转换组合是套利技术的基础工具
  • B、转换组合是一个三腿策略
  • C、转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头
  • D、转换组合会面临大头针风险

正确答案:A,B,D

更多相关问题
相关内容