一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
一张美国电话电报公司股票的当前市值是50美元。关于这种股票的一个看涨期权的的执行价格是45美元,那么这个看涨期权____________.
第9题:
第10题:
单选题如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格()。A 比该股票欧式看涨期权的价格高B 比该股票欧式看涨期权的价格低C 与该股票欧式看涨期权的价格相同D 不低于该股票欧式看涨期权的价格
一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()A、该美式看跌期权的价格上限为26B、该美式看跌期权的价格上限为30C、该美式看跌期权的价格下限为2D、该美式看跌期权的价格下限为4
多选题一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A该期权的上限为1.3美元B该期权的上限为2.0美元C该期权的下限为1.0美元D该期权的下限为1.7美元
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
单选题某无股息股票看涨期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为22元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。A 1.80B 2.00C 2.20D 2.60
单选题某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是( )。A 执行价格为87.50港元,期权费为4.25港元的看涨期权B 执行价格为92.50港元,期权费为1.97港元的看涨期权C 执行价格为92.00港元,期权费为1.63港元的看涨期权D 执行价格为87.50港元,期权费为2.37港元的看跌期权E 执行价格为92.50港元,期权费为4.89港元的看跌期权
单选题假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A 买入股票、买入期权B 买入股票、卖出期权C 卖出股票、买入期权D 卖出股票、卖出期权
一个投资者出售了5份无担保的某股票看涨期权,期权价格为3.5美元,执行价格为60美元,而标的股票目前市场价格为57美元。他的初始保证金要求是多少?
问答题如果某公司股票现在的市场价格为32美元,执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元,该期权的有效期还有4个月。同时,市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%(年利率)。要使得市场中不存在无风险套利机会,则该美式看涨期权的价格下限是多少?
单选题X股票40美元时,某交易者以3.5美元/股的价格购买了该股票2016年7月到期、执行价格为45美元的美式看涨期权,该期权的合约规模为100股股票,当股票价格上涨至50美元,权利金升至5.5美元时,交易者行权并在现货市场上按50美元的价格将股票卖出,其总损益为()。A 200美元B -150美元C 150美元D 100美元