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如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明

题目

如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）

  • A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05
  • B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10
  • C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05
  • D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
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第1题：

如果某证券的β值为1.，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（ ）。

A．5%

B．15%

C．50%

D．85%


正确答案：B


第2题：

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。

A:11.0%
B:8.0%
C:14.0%
D:0.56%

答案：A
解析：
本题主要考察期望收益率（必要回报率）的计算。根据公式可得：Er=rf+β(rm-rf)=5%+0.6*（15%-5%)=11.0%

第3题：

如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。

A．5%

B．15%

C．50%

D．85%


正确答案：B
解析：证券市场线的表达式：E(ri)－rf=[E(rm)－rf]*βi 其中[E(ri)－rf]是证券的风险溢价水平，[E(rm)－rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)－rf=10%*1.5解得：E(ri)－rf=15%

第4题：

某股票β系数为2，表明该股票收益率的涨跌值是指数同方向涨跌值的2倍（ ）。


答案：对
解析：
β系数为2，表示了该股票收益率的增减幅度是指数收益率同方向增减幅度的2倍。

第5题：

某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

A.0.98
B.1.02
C.1.10
D.1.12

答案：B
解析：
该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

第6题：

如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。

A．0.138

B．0.098

C．0.158

D．0.088


正确答案：B

第7题：

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D.某一股票β值可能小于0

答案：A
解析：
选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于股票与市场组合的相关系数可能小于0，因此该股票β值可能小于0。

第8题：

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。

A．0.11

B．0.08

C．0.14

D．0.0056


正确答案：A

第9题：

某证券资产组合中有A、B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（　）。

A.1
B.1.22
C.1.27
D.1.5

答案：B
解析：
A股票比例＝（4×800）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝40%；B股票比例＝（8×100）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝10%；C股票比例＝（25×160）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝50%。

第10题：

某证券资产组合中有A、B、C三只股票，所占的比重分别为60%、20%、20%。A股票的β系数为0.8，B股票的β系数为0.6，C股票的β系数为1。则证券资产组合的β系数是（　　）。

A.0.6
B.0.8
C.1
D.2.4

答案：B
解析：
证券资产组合的β系数=60%×0.8+20%×0.6+20%×1=0.8。

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