怎样衡量银行证券投资的收益?各自有何特点?

题目

怎样衡量银行证券投资的收益?各自有何特点?

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相似问题和答案

第1题:

在对证券投资组合业绩进行评估时,只需比较投资活动所获得的收益,不用衡量投资所承担的风险情况。 ( )


正确答案:×

第2题:

证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是()。

A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
D:所使用的权数之和可以不等于1

答案:B
解析:
加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法

第3题:

影响证券投资组合风险的因素有()。

A、证券组合中各证券的风险

B、证券组合中各证券之间的相关系数

C、证券组合中各证券的比重

D、证券组合中各证券的收益率


参考答案:ABC

第4题:

通常采用()来衡量证券投资风险。

  • A、 证券投资收益率的标准差
  • B、 投资组合概率
  • C、 期望收益率
  • D、  β值

正确答案:A

第5题:

已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。
要求:
(1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?


答案:
解析:

B证券的标准差率=22%/25%=88%
因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率,所以A证券的风险小于B证券的风险。
(2)证券投资组合的预期收益率=20%x60%+25%x40%=22%
(3)证券投资组合的标准差

(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响,相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。

第6题:

证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的有()。

A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D.所使用的权数可以是正,也可以为负

答案:C,D
解析:
所使用的权数可以是正,也可以为负,为负表示卖空。

第7题:

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的表述正确的是()。

A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
B:所使用的权数之和可以不等于1
C:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
D:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

答案:C
解析:
加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率,是计算投资组合收益率最通用的方法。

第8题:

通常采用()来衡量证券投资风险。

A.期望收益率

B.证券投资收益率的标准差

C. β值

D.投资组合概率


参考答案B

第9题:

()不能作为衡量证券投资收益水平的指标。

A:到期收益率
B:持有期收益率
C:息票收益率
D:标准离差率

答案:D
解析:
D项,标准离差率是衡量证券投资收益水平波动性的指标。

第10题:

利用证券收益水平的概率分布材料,通过计算证券收益期望值的标准差或离差来衡量金融市场投资风险程度的方法,叫()。

  • A、证券收益相关系数法
  • B、证券收益标准差法
  • C、证券收益投资分析法
  • D、证券收益风险分析法

正确答案:B

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