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对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型确定其公允价值时，应当考虑以下哪些因素（）。A、期权的行权价格B、期权的有效期C、标的股份的现行价格D、股价预计波动率E、股份的预计股利

题目

对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型确定其公允价值时，应当考虑以下哪些因素（）。

  • A、期权的行权价格
  • B、期权的有效期
  • C、标的股份的现行价格
  • D、股价预计波动率
  • E、股份的预计股利
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第1题：

盈利企业在计算稀释每股收益时，下列说法中，正确的是（ ）。

A.认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性

B.认股权证和股份期权等的行权价格高于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性

C.认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，不应当考虑其稀释性

D.认股权证和股份期权等的行权价格等于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性


正确答案：A
【解析】对于盈利企业而言，当认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。

第2题：

对于授予职工的股票期权，因常常无法获得其市场价格，企业应当根据用于股份支付的期权的条款和条件，采用期权定价模型估计其公允价值。 （ ）


正确答案：√
略。

第3题：

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,应当按照活跃市场中的报价确定其公允价值;对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,应当采用期权定价模型等估值技术确定其公允价值。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第4题：

下列关于期权价值的说法，不正确的是( )。

A、当一种期权处于极度实值或极度虚值时，期权的时间价值将趋于最小化
B、只有在协定价格与市场价格非常接近或为平价期权时，市场价格的变动才有可能增加期权的内在价值，从而使时间价值随之增大
C、在期权有效期内，标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升
D、标的物价格的波动性越大，期权价格越低；波动性越小，期权价格越高

答案：D
解析：
D
D项，通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高；波动性越小，期权价格越低。

第5题：

在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（　）评估参数。

A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率

答案：A,B,D,E
解析：
在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

第6题：

根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。

A．行权方式

B．期权期限

C．股票的价格波动率

D．期权的执行价格

E．市场无风险利率


正确答案：BCDE
根据布莱克一斯科尔斯(B—S)模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率。

第7题：

在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。

A.金融工具的初始价格
B. 行权价格
C. 市场收益率
D. 期权有效期
E. 资产回报率

答案：A,B,D
解析：
考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中共涉及的评估参数包括金融工具的初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

第8题：

提早行权时要考虑哪些因素( )。

A、以往发行在外的类似期权的平均存续时间

B、基础股份的预计波动率

C、职工在企业中所处的层级

D、等待期的长度

E、基础股份的价格


参考答案：ABCDE

第9题：

在考虑红利支付的Black－Scholes期权定价模型中总共涉及以下（ ）评估参 数。

A.金融工具的初始价格
B.行权价格
C.风险收益率
D.期权有效期
E.价格的波动率

答案：A,B,D,E
解析：
在考虑红利支付的布莱克－斯科尔斯模型中总共涉及5个评估参数：金融工具的 初始价格、行权价格、无风险收益率、期权有效期和价格的波动率。

第10题：

在选择适用的期权定价模型时，企业应考虑熟悉情况和自愿的市场参与者将会考虑的因素。所有适用于估计授予职工期权的定价模型至少应考虑下列因素（ ）。
Ⅰ．期权的行权价格
Ⅱ．期权期限
Ⅲ．股价预计波动率
Ⅳ．股份的预计股利
Ⅴ．期权的可行权条件

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

答案：B
解析：
在选择适用的期权定价模型时，企业应考虑熟悉情况和自愿的市场参与者将会考虑的因素。所有适用于估计授予职工期权的定价模型至少应考虑以下因素：
（1）期权的行权价格。
（2）期权期限。
（3）基础股份的现行价格。
（4）股价的预计波动率。
（5）股份的预计股利。
（6）期权期限内的无风险利率。

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