在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位(若无此,则其理论瓦解),但APT即使在没有市场组合条件下仍成立。
第1题:
A、4%
B、8%
C、12%
D、16%
第2题:
( )是建立在资产组合的风险套利上的模型。
A.单因素模型
B.APT模型
C.CAPM模型
D.多因素模型
第3题:
A.SML
B.CML
C.CAPM
D.APT
第4题:
第5题:
A.有效组合
B.市场组合
C.收益最高的组合
D.任意组合
第6题:
A、在CAPM中,市场组合居于不可或缺的地位,但APT即使在没有市场组合条件下仍成立
B、CAPM属于单一时期模型,但APT并不受到单一时期的限制
C、APT的推导以无套利为核心,CAPM则以均值-方差模型为核心,隐含投资者风险厌恶的假设,但APT无此假设
D、在CAPM中,证券的风险只与其β相关,它只给出了市场风险大小,而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
第7题:
A、要求市场必须是均衡的
B、运用基于微观变量的风险溢价
C、规定了决定预期收益率的因素变量并指出这些变量
D、并不要求对市场组合进行严格的假设
第8题:
在资本资产定价模型(CAPM)中,度量了( )。
A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
第9题:
第10题: