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资产组合的机会集合称为（）。A、可行集B、有效集C、有效组合D、可行组合

题目

资产组合的机会集合称为（）。

  • A、可行集
  • B、有效集
  • C、有效组合
  • D、可行组合
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第1题：

证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（ ）。

A.可行投资组合集的下边沿

B.可行投资组合集的上边沿

C.可行投资组合集的内部边沿

D.可行投资组合集的外部边沿


正确答案：B

第2题：

在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。

A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

答案：C
解析：
有效投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。

第3题：

有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第4题：

关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（ ）

A.可行投资集是抛物线上方区域
B.有效前沿为扇形区域下边沿
C.可行投资集是抛物线下方区域
D.有效前沿为扇形区域的上边沿

答案：D
解析：
引入无风险资产，可行投资集合有效前沿为扇形区域的上边沿。

第5题：

可行集代表市场上可投资产所形成的所有组合，所有可能的组合都位于可行集的（ ）。

A.内部
B.边界
C.内部或边界
D.外部

答案：C
解析：
可行集，又称机会集。代表市场上可投资产所形成的所有组合。所有可能的组合都位于可行集的内部或边界上。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

第6题：

在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。

A、可行域内部任意可行组合
B、可行域的左边界上的任意可行组合
C、可行域右边界上的任意可行组合
D、按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合

答案：D
解析：
D
按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，我们把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

第7题：

在组合投资理论中，有效证券组合是指()。

A:可行域内部的所有组合
B:可行域内部任意可行组合
C:可行域的左边界上的任意可行组合
D:按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合

答案：D
解析：
投资者的偏好具有某种共性，在这个共性下，某些证券组合将被所有投资者视为差的，排除掉那些被所有投资者都认为差的组合，余下的组合被称为“有效证券组合”。

第8题：

两种风险证券组合的可行集与有效边界

马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。

A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

B．以因素模型解释资本资产的定价

C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造

D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间


正确答案：C

第9题：

在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A、可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B、可行投资组合集内部任意可行组合
C、可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D、在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合


答案：D
解析：
在马可维茨的投资组合理论中，一个重要的概念是有效前沿。有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合。如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的。

第10题：

下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有(　　)。

A.所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
B.有效集以期望代表收益，以对应的方差(或标准差)表示风险程度
C.有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
D.有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
E.可行集包括了现实生活中所有可能的组合

答案：A,B,C,E
解析：
D项，对于投资者而言，有效集是客观存在的，它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的，它是由自己的风险_________收益偏好决定的。厌恶风险程度越高的投资者，其无差异曲线的斜率越陡；厌恶风险程度越低的投资者，其无差异曲线的斜率越小。

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