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有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（  ）。

题目
多选题
有效集最初是由马科维茨提出、作为资产组合选择的方法发展起来的。下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（  ）。
A

所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部

B

有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度

C

有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率：既定预期收益率水平下要求最低风险

D

有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的

E

可行集包括了现实生活中所有可能的组合

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第1题：

按照马柯维茨的理论，下列说法正确的有( )。

A．市场上的投资者都是理性的

B．市场上的投资者偏好收益

C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合

E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合


正确答案：ABCDE
解析：按照马柯维茨的理论，市场的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险，并存在一个可以用均值和方差袁示自己投资效用的均方效用函数。无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合；理论上，理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合。

第2题：

在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()

A.有效组合

B.风险最低的组合

C.收益最高的组合

D.最优投资组合


参考答案：D

第3题：

按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有（ ）。 A．市场上的投资者都是理性的 B．市场上的投资者是风险中性的 C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合


正确答案：ACDE
马柯维茨理论假设市场上的投资者是理性的，即在相同收益率的情况下，选择风险较小的组合。

第4题：

资产组合的机会集合称为（）。

  • A、可行集
  • B、有效集
  • C、有效组合
  • D、可行组合

正确答案:A

第5题：

由资本资产定价模型的假设可以得出(　　)。

A.投资者是理性的
B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
C.每个投资者的线性有效集都是一样的
D.投资者的最优投资组合是相同的
E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

答案：A,B,C
解析：
D项，由于投资者风险_________收益偏好不同，其无差异曲线的斜率不同，因此它们的最优投资组合也不同；E项，分离定理指出，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。

第6题：

有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

有关资本市场线的表述，最准确的是指（ ）。

A.无风险资产和有效前沿上的点连接形成的直线
B.与马科维茨有效前沿相交的一条直线
C.无风险资产和风险资产的线性组合
D.与马科维茨有效前沿相切的一条直线

答案：D
解析：
最佳的资本配置线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线，这条直线取代了马科维茨有效前沿，成为新的有效前沿，称为资本市场线（capital market line，CML）。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

第8题：

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )


正确答案：√
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

第9题：

为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。


正确答案:只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的

第10题：

尽管人们对待风险的态度不同，但是，根据马科维茨的资产组合理论，人们应该根据自己所能承担的风险程度选择（）。

  • A、投资于风险性资产的比率
  • B、投资于最小方差点资产的比率
  • C、在无风险资产与风险资产组合有效边界切点连线上的位置
  • D、以上没有正确答案

正确答案:C

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