关于最优资产组合,下列说法正确的是()。
第1题:
关于最优证券组合,以下说法不正确的是( )。
A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B.一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D.投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
第2题:
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
第3题:
A、最优组合的点位于有效前沿上
B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点
C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点
D、在标准差为横坐标,期望收益为纵坐标的平面上,风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方
第4题:
第5题:
第6题:
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第7题:
第8题:
关于最优证券组合的选择,下列说法正确的是( )。
A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B.特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合,这种选择依赖
于他的偏好,投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D.一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
第9题:
第10题: