突破指令性市场风险限额从事资金交易与投资业务,未及时报告并在合理

题目

突破指令性市场风险限额从事资金交易与投资业务,未及时报告并在合理的时间内进行处置的,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、记大过
  • D、开除
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第1题:

商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额主要包括()。

A交易限额

B风险限额

C止损限额

D资产限额

E资金限额


参考答案:ABC

第2题:

综合理财计划市场风险控制方法有(  )。

A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,在风险限额指标中至少应包含错配限额
B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财计划的风险限额
C.商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额管理,但流动性风险限额应至少包括风险价值限额
D.对未事先审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查

答案:B
解析:
商业银行所采用的风险限额指标中,至少应包括风险价值限额,所以选项A说法错误。商业银行除应制定银行总体可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财计划风险限额,因此选项B说法正确。商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理。但流动性风险限额应至少包括期限错配限额,所以选项C说法错误。对于未事先审批而突破交易限额的交易,应予以记录并调查处理,因此选项D说法错误。?

第3题:

综合理财计划市场风险控制方法有( )。

A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,在风险限额指标中至少应包含错配限额

B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财产品的限额

C.商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额管理,但流动性风险限额应至少包括风险价值限额

D.对未事先审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查


正确答案:B
解析:《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十一一条规定,所采用的风险限额指标中,至少应包括风险价值限额。所以A项说法错误。《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十二条规定,商业银行除应制定银行总体可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财计划或产品的风险限额。因此B项说法正确。《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十四条规定,商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理,但流动性风险限额应至少包括期限错配限额;所以C项说法错误。《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十五条规定,对于未事先审批而突破交易限额的交易,应予以记录并调查处理。因此D项说法错误。

第4题:

从事资金交易与投资业务时,对已设置的市场风险限额拒不执行的,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、记大过
  • D、开除

正确答案:A,B

第5题:

市场风险限额预警条件被触发后,未及时报告的,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。

  • A、记过
  • B、记大过
  • C、降职
  • D、撤职

正确答案:B,C,D

第6题:

市场风险报告包括(  )。

A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.交易限额报告

答案:A,B,C,D
解析:
根据国际先进银行的市场风险管理实践,市场风险报告具有多种形式和作用,包括:投资组合报告、风险分解“热点”报告、最佳投资组合复制报告、最佳风险对冲策略报告。

第7题:

农行某资金交易员突破指令性市场风险限额从事资金交易,造成180万元损失,在限额管理中,给予有关责任人员()处分。

  • A、警告
  • B、记过
  • C、记大过
  • D、开除

正确答案:C

第8题:

按照《商业银行市场风险管理指引》,市场风险限额包括()、()及()等,并可按地区、业务经营部门、资产组合、金融工具和风险类别进行分解。

A、交易限额

B、投资限额

C、风险限额

D、止损限额


答案:ABC

第9题:

风险限额可以分类()两种,风险管理部门应对各类风险限额实行动态监控,将超限额情况及时报告管理层。

  • A、外部限额和内部限额
  • B、强制限额和自主限额
  • C、指令性限额和指导性限额
  • D、年终限额和年中限额

正确答案:C

第10题:

从事()与()时,对已设置的市场风险限额拒不执行,造成严重后果的,在限额管理中,给予有关责任人员记大过至撤职处分。

  • A、资金交易
  • B、投资业务
  • C、利率定价
  • D、上存准备金

正确答案:A,B

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