由于风险的分散效应，由贷款等业务构成的资产组合总体信用风险易于衡

根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )

A．正确

B．错误

在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。（ ）

在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）

以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D．贷款资产不得过于集中

下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。

A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险

B．适当的分散化可以减少或消除系统风险

C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降

D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

下列关于信用风险的说法，不正确的是（ ）。 A．对大多数银行业说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B．信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C．衍生产品由于信用风险造成的损失一般小于其名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分大，因此，潜在的风险不容忽视 D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失