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银行持有期权的敞口头寸等于银行因（）期权而可能需要（）的每种外汇

题目

银行持有期权的敞口头寸等于银行因（）期权而可能需要（）的每种外汇的总额。

  • A、持有；买入
  • B、持有；买入或卖出
  • C、卖出；买入
  • D、卖出；买入或卖出
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第1题：

单币种敞口头寸反映单——货币的外汇风险，主要包括以下几个组成因素( )。

A．即期净敞口头寸

B．远期净敞口头寸

C．期权合约头寸

D．期权敞口头寸

E．其他敞口头寸


正确答案：ABCE

第2题：

持有期权的敞口头寸等于银行因卖出期权而可能需要买人或卖出的每种外汇的总额。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第3题：

银行持有期权的敞口头寸等于银行因()期权而可能需要()的每种外汇的总额。

A.持有,买入

B.持有,买入或卖出

C.卖出,买入

D.卖出,买入或卖出


参考答案：B

第4题：

银行的交易性外汇风险主要来自( )。

A.银行资产、负债之间的币种不匹配而产生的外汇敞口头寸
B.汇率变动产生的敞口
C.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
D.银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇敞口头寸
E.银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸

答案：C,E
解析：
银行的交易性外汇风险主要来自两方面：(I)为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸。(2)银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。

第5题：

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸



若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。查看材料

A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750

答案：C
解析：
单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

第6题：

单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括以下几个组成因素( )。

A．即期净敞口头寸

B．远期净敞口头寸

C．期权合约头寸

D．期权敞口头寸

E．其他敞口头寸


正确答案：ABCE

第7题：

用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇头寸的总额．( )


正确答案：√
A【解析】用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有而可能需要买入或卖出的每种外汇头寸的总额。

第8题：

银行因业务需要会持有和卖出外汇期权合约。银行须有专用期权计价模式,以delta等值方法计算的持有和卖出期权的调整后价值来计量期权敞口头寸。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸



若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则该银行日元的敞口头寸为（ ）。

A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750

答案：C
解析：
单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（1500-800）+（200-500）+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

第10题：

请根据下来内容，回答101-104题。
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。

A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750

答案：C
解析：
单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

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