操作风险经济资本计量模型中的β值由()制定。

题目

操作风险经济资本计量模型中的β值由()制定。

  • A、商业银行根本自身风险情况确定
  • B、巴塞尔委员会设定
  • C、本国监管当局设定
  • D、经验值
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第1题:

下列关于经济资本计量的理解,错误的是( )。

A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法


正确答案:C
解析:本题考查经济资本计量。经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本,因此,对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法,提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,使监管资本与经济资本在理念上取得了一致,也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。

第2题:

信用风险经济资本计量模型,在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括( )。

A、违约概率
B、违约损失率
C、时间范围
D、置信水平
E、相关性

答案:A,B,C,D,E
解析:
A,B,C,D,E
上述选项都是银行通常需要考虑的要素。

第3题:

在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种()。

A.4

B.6

C.8

D.10


参考答案:C

第4题:

()应体现公司的经营战略,反映公司风险管理实践,并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。

  • A、损失计量模型
  • B、风险计量模型
  • C、信用计量模型
  • D、声誉计量模型

正确答案:B

第5题:

经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括:()。

  • A、市场风险与信用风险
  • B、操作风险
  • C、其它风险
  • D、以上皆是

正确答案:D

第6题:

《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:

A.信用风险内部评级法

B.信用风险内部模型法

C.市场风险内部模型法

D.操作风险标准法

E.操作风险高级计量法


正确答案:ACE

第7题:

在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()

  • A、经济资本计量模型
  • B、高级计量法中的OpVaR
  • C、内部模型法中的VaR
  • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

正确答案:A

第8题:

在常用的操作风险经济资本计量方法中,风险敏感性最强的方法是:( )

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部模型法


正确答案:C

第9题:

总行计划扩大经济资本计量覆盖面,将()全面纳入经济资本计量范畴。

  • A、信用风险
  • B、市场风险
  • C、操作风险
  • D、流动性风险

正确答案:A,B,C

第10题:

《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:()

  • A、信用风险内部评级法
  • B、信用风险内部模型法
  • C、市场风险内部模型法
  • D、操作风险标准法
  • E、操作风险高级计量法

正确答案:A,C,E

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