操作风险经济资本计量模型中的β值由()制定。
第1题:
下列关于经济资本计量的理解,错误的是( )。
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法
第2题:
第3题:
A.4
B.6
C.8
D.10
第4题:
()应体现公司的经营战略,反映公司风险管理实践,并应用于资本分配、风险偏好与容忍度的制定等方面。
第5题:
经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括:()。
第6题:
《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:
A.信用风险内部评级法
B.信用风险内部模型法
C.市场风险内部模型法
D.操作风险标准法
E.操作风险高级计量法
第7题:
在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()
第8题:
在常用的操作风险经济资本计量方法中,风险敏感性最强的方法是:( )
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.内部模型法
第9题:
总行计划扩大经济资本计量覆盖面,将()全面纳入经济资本计量范畴。
第10题:
《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:()