标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
组合的Delta值接近为0
标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
第1题：
第2题：
某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。
第3题：
关于预激综合征的表述，不正确的是
A、常规心电图delta波可间歇出现
B、常规心电图delta波可持续出现
C、常规心电图可不出现delta波
D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能
E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能
第4题：
某投资者持有10000股甲股票，进行delta中性交易，卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5），如果今天市场下跌，delta变为0.46，则为了保持delta中性，投资者需要如何操作（）。
第5题：
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
第6题：
第7题：
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
第8题：
隐匿性旁路是指
A、QRS波群起始部有delta波
B、PR间期<0.12s
C、房室旁路仅有前向传导功能
D、房室旁路仅有逆向传导功能
E、既可前向传导，又可逆向传导
第9题：
如何利用现货证券交易实现Delta中性策略？
第10题：
牛市价差组合可以和（）构成Delta中性组合。