对
错
第1题：
第2题：
第3题：
国债回购交易中标准券的折算率是根据同券种（）来加以确定的。
A．现货市场价格
B．期货市场价格
C．供求关系
D．年收益率
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
国债回购交易中标准券的折算率是根据同券种()来加以确定的。
A、现货市场价格
B、期货市场价格
C、供求关系
D、年收益率
第9题：
第10题：
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。
5年期国债期货采用名义标准券设计，实行多券种替代交收，其价格与多个国债现货价格存在联系。
单选题理论上，当市场利率下降时，将导致（）。A 国债现货价格上涨，国债期货价格下跌B 国债现货价格下跌，国债期货价格上涨C 国债现货和国债期货价格均上涨D 国债现货和国债期货价格均下跌
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
单选题对于利率期货而言，影响基差的因素包括（ ）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子A Ⅰ、Ⅱ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、ⅢD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A 5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B 5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C 5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D 5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。A 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约B 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约C 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约D 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
单选题名义标准券设计之下，中国金融期货交易所5年期国债期货采用（ ）。A 单一券种交收B 两种券种替代交收C 多券种替代交收D 以上都不是
单选题假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A 24．50B 20．45C 16．37D 16．24
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。A、买人国债现货和期货B、买人国债现货，卖出国债期货C、卖出国债现货和期货D、卖出国债现货，买入国债期货
国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
