违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）

题目
多选题
关于久期和利率敏感性的关系，正确的是：（）
A

资产价格的变动率与久期或修正久期成反比。

B

在收益率变动大小确定的情况下，资产价格变化大小与资产的价格和修正久期的乘积成正比。

C

在收益率变动相同的情况下，久期或修正久期较大的资产，其价格的变化率也较大，相应的利率风险也就越小。

D

如果考虑利率风险的控制问题，就应选择久期或者是修正久期较短的资产。

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

债券的收益率和到期期限之间存在一定关系，该关系可以通过()来表示。

A、久期

B、利率敏感性

C、收益曲线

D、凸性


参考答案：C

第2题：

关于久期，下列说法正确的有（ ）。

A．是债券期限的加权平均数

B．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期

C．久期与息票利率呈相反的关系

D．久期与到期收益率之间呈相反的关系


正确答案：ABCD

第3题：

关于久期，下列说法正确的是（ ）。

A．是债券期限的加权平均数

B．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期

C．久期与息票利率呈相反的关系

D．久期与到期收益率之间呈相反的关系


正确答案：ABCD
答案为ABCD。久期具有以下几个方面的性质：(1)久期与息票利率呈相反的关系；(2)一般情况下，债券的到期期限总是大于久期；(3)久期与到期收益率之间呈相反的关系；(4)久期是债券期限的加权平均数。

第4题：

相对麦考菜久期，修正久期更能直观地反映债券价格对利率的敏感性。（）


答案：对
解析：
修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。

第5题：

以下关于久期的论述，正确的是（ ）。

A、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
B、久期缺口的绝对值越小，利率风险越高
C、久期缺口的绝对值大小与利率风险没有明确联系
D、久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答案：A
解析：
A
久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。

第6题：

下列关于久期的说法( )是正确的。

A．零息债券的久期等于他的到期时间

B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长

C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加

D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高

E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y


正确答案：ABCDE

第7题：

关于久期缺口的描述错误的是（ ）。

A、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
B、久期缺口的绝对值越小，利率风险越小
C、久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系
D、久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

答案：D
解析：
D
久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。

第8题：

关于久期，下列说法正确的是( )。

A.是债券期限的加权平均数

B.一况下，债券的到期期限总是大于久期

C.久期与息票利率呈相反的关系

D.久期与到期收益率之间呈相反的关系


正确答案：ABCD

答案为ABCD。久期具有以下几个方面的性质：(1)久期与息票利率呈相反的关系；(2)一般情况下，债券的到期期限总是大于久期；(3)久期与到期收益率之间呈相反的关系；(4)久期是债券期限的加权平均数。

第9题：

以下关于久期的说法正确的有（ ）。
A.久期与息票利率呈相反关系 B.久期与息票呈同向关系
C.久期与到期收益率呈相反关系 D.久期与到期收益率呈同向关系


答案：A,C
解析：
久期具有以下几个方面的性质： (1)久期与息票利率呈相反的关系；（2)债券的到 期期限越长，久期也越长；（3)久期与到期收益率 之间呈相反的关系；（4)多只债券的组合久期等于 各只债券久期的加权平均，其权数等于每只债券 在组合中所占的比重。

第10题：

下列哪种说法不正确（ ）

A.其它条件不变，久期随着到期期限的增加而增加
B.给定期限，零息债券久期随到期收益率降低而降低
C.给定到期收益率和期限，票面利率降低时，久期增加
D.相对于价格对期限的敏感性，久期能够更好的衡量价格对利率的敏感性

答案：B
解析：

更多相关问题
相关内容