多选题投资组合的绩效归属模型包括（）。A资产混合效率B资产风险管理C资产类别效率D资产配置效率

题目

多选题

投资组合的绩效归属模型包括（）。

资产混合效率

资产风险管理

资产类别效率

资产配置效率

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第1题：

完整的组合投资管理的内容包括( )。

A．投资分析

B．投资决策与运作

C．投资绩效评估

D．以上全是

正确答案：D

第2题：

投资组合的绩效归属模型不包括（）。

A．资产混合效率

B．资产风险管理

C．资产类别效率

D．资产配置效率

正确答案：B

第3题：

组合投资风险与收益的关系表现为()。

A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。

B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重

C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示

D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险

参考答案：ABC

第4题：

组合投资管理工作正确的工作顺序是( )。
①投资分析②投资组合的调整
③构建投资组合④投资组合绩效评估
⑤制定投资方针和政策

A:⑤①②③④
B:①⑤②③④
C:①⑤③④②
D:⑤①③②④

答案：D

解析：

第5题：

证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（）模型。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．特征线模型

D．因素模型

E．套利定价模型

正确答案：ABCDE

第6题：

基金公司投资交易流程不包括( )。

A、执行交易指令

B、承诺收益保障

C、构建投资组合

D、绩效评估与组合调整

答案：B
解析：本题考查基金公司投资交易流程。基金公司投资交易包括形成投资策略、构建投资组合、执行交易指令、绩效评估与组合调整、风险控制等环节。

第7题：

投资组合的绩效归属模型包括（）。

A．资产混合效率

B．资产风险管理

C．资产类别效率

D．资产配置效率

正确答案：ACD

第8题：

如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，说明组合A的投资绩效优于组合B。（）

正确答案：×
用特雷诺指数作比较时，还应当考虑投资组合的分散程度。

第9题：

组合投资管理的步骤包括()

A:制定投资方针和政策
B:投资成本管理
C:构建投资组合
D:投资组合的调整
E:投资组合绩效评估

答案：A,C,D,E

解析：

通常，组合投资管理工作包括如下五个步骤：(1)制订投资方针和政策；(2)投资分析；(3)构建投资组合；(4)投资组合的调整；(5)投资组合绩效评估。

第10题：

证券投资分析中证券组合分析法的内容主要包括()。

A:均值方差模型
B:资本资产定价模型
C:因素模型
D:套利定价模型

答案：A,B,C,D

解析：

证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、特征线模型、因素模型、套利定价模型以及它们在实践中的应用。

投资组合的绩效归属模型包括（）。

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