收益高低
资产组合
风险分散
行业分布
第1题：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）
A．正确
B．错误
C．放弃
第2题：
下列说法错误的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
第3题：
对基金收益率进行风险调整的三大经典方法是（ ）。
A．特瑞诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．信息比率
第4题：
特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（ ）程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
第5题：
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第6题：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
第7题：
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )
第8题：
其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会( )。
A.变大
B.变小
C.不变
D.无法判断
第9题：
此题为判断题(对，错)。
第10题：
从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特瑞纳指数实际上是无风险收益率与________连线的斜率。
A.市场组合
B.风险收益率
C.组合收益率
D.基金组合