特瑞诺指数衡量的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合的一部分时，特瑞诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标来运用。但它的问题在于无法衡量基金经理的风险分散程度。（）

题目

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相似问题和答案

第1题：

下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

正确答案：D
解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是指单个资产的风险，也不是指投资组合的全部风险。

第2题：

特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

A．正确

B．错误

正确答案：×
B
特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险。

第3题：

贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。

A．资产组合的市场风险

B．资产组合的特有风险

C．资产组合的非系统性风险

D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

正确答案：A

第4题：

当一项资产只是资产组合中的一部分时，( )就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。

A．特雷诺指数

B．夏普指数

C．阿尔法指数

D．詹森指数

参考答案：A
解析：特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此，当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。

第5题：

夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是_________。

A.全部风险

B.不可控制风险

C.市场风险

D.股票市场风险

答案：C

第6题：

特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时．特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

正确答案：A
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P363。

第7题：

特瑞纳指数的问题是无法衡量基金经理的（）程度。

A．收益高低

B．资产组合

C．风险分散

D．行业分布

正确答案：C

第8题：

免疫策略的资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似;而指数策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。（）

正确答案：×
指数策略和免疫策略都假定市场价格是公平的均衡交易价格。它们的区别在于处理利率暴露风险的方式不同。债券指数资产组合的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似；而免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。

第9题：

下列关于投资组合理论的认识错误的是（）。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险

正确答案：B
非系统风险可以通过分散化消除，投资组合中的资产多样化到一定程度后，全部的非系统风险都被分散掉，剩下的都是系统风险。特有风险被称为非系统风险，所以选项B的说法是不正确的。

第10题：

特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当—项资产只是资产组合中的—部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（）

正确答案：√

特瑞诺指数衡量的是系统风险而不是全部风险,因此,当一项资产只是资产组合的一部分时,

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