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下列关于股指期货、国债期货的论述正确的有（　　）。Ⅰ．对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险

题目
单选题
下列关于股指期货、国债期货的论述正确的有（　　）。Ⅰ．对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的20%计算风险资本准备Ⅱ．对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的5%计算风险资本准备Ⅲ．股指期货、国债期货等的合计金额不得超过净资本的100%Ⅳ．股指期货以股指期货合约价值总额的15%计算
A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅳ

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第1题：

下列关于金融期货的说法，正确的是（ ）。

A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B．货币期货交易目的包括规避汇率风险

C．股指期货是指以股票为标的的期货合约

D．股指期货不涉及股票本身的交割

E．股指期货以现金清算的形式进行交割


正确答案：ABDE
股指期货是以股票指数为标的的期货合约，不是以股票为标的，C。选项说法错误。故选ABDE。

第2题：

当某一证券自营机构为规避股价上涨造成的风险时，他应该（ ）。
A.卖出国债期货 B.卖出股指期货 C.买进股指期货 D.买进国债期货


答案：C
解析：
。当投资者担心在资金到位之前，或抛出股票之后，股市出现上涨，这时可先买入股指期货合约，进行多头套期保值交易。当投资者持有股票，而担心股市下跌带来市值损失时可先卖出股指期货合约，进行空头套期保值交易。

第3题：

下列关于金融期货的说法，正确的有( )。

A．利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

B．货币期货交易目的包括规避汇率风险

C．股指期货是指以股票为标的的期货合约

D．股指期货不涉及股票本身的交割

E．股指期货以现金清算的形式进行交割


正确答案：ABDE
解析：股指期货是以股指为标的的期货合约。

第4题：

根据指数化投资策略原理，建立合成指数基金的方法有( )。

A.国债期货合约+股票组合+股指期货合约
B.国债期货合约+股指期货合约
C.现金储备+股指期货合约
D.现金储备+股票组合+股指期货合约

答案：C
解析：
合成指数基金可以通过保持现金储备与购买股指期货合约来建立。

第5题：

关于股指期货交易，下列表述正确的有
?Ⅰ.通过股指期货进行套期保值规避系统性风险
?Ⅱ.通过股指期货进行套期保值规避非系统性风险
?Ⅲ.通过股指期货进行期现套利，仍然存在市场风险
?Ⅳ.通过股指期货进行期现套利，存在信用风险

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：
通过股指期货进行套期保值规避系统性风险。

第6题：

根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定，证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。下列说法正确的是（ ）。
①证券公司定向资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在定向资产管理业务年度报告中披露相应内容
②证券公司定向资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货、国债期货对资产管理计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的
③在集合资产管理报告中充分披露集合资产管理计划参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货、国债期货对集合资产管理计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的
④在集合资产管理报告中充分披露集合资产管理计划参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在资产管理业务年度报告中披露相应内容

A.①③
B.①④
C.②③
D.②④

答案：A
解析：
根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定，证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。证券公司定向资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的，应当按合同约定的方式向客户充分披露资产管理业务参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并在定向资产管理业务年度报告中披露相应内容。 在集合资产管理报告中充分披露集合资产管理计划参与股指期货、国债期货交易的有关情况，包括投资目的、持仓情况、损益情况等，并充分说明投资股指期货、国债期货对集合资产管理计划总体风险的影响以及是否符合既定的投资目的。

第7题：

(2018年)下列利用期货进行风险管理的论述中，错误的是（）。

A.可以利用股指期货管理股票市场系统性风险
B.可以利用国债期货管理利率风险
C.可以利用商品期货管理商品价格风险
D.可以利用外汇期货管理汇率风险

答案：B
解析：
期货市场最基本的功能就是风险管理，具体表现为利用商品期货管理价格风险、利用外汇期货管理汇率风险、利用利率期货管理利率风险以及利用股指期货管理股票市场系统性风险。

第8题：

关于股指期货投机交易描述正确的是( )。

A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

C.股指期货投机不利于市场的发展

D.股指期货投机是价格风险接受者


正确答案：D

第9题：

根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定，证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。下列说法错误的是（ ）。

A.在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项
B.在《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的，仍可继续投资股指期货、国债期货
C.拟变更合同投资股指期货、国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续
D.证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等

答案：B
解析：
根据《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》规定，证券公司以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，应当选择适当的客户开展参与股指期货、国债期货交易的资产管理业务，审慎进行股指期货、国债期货投资。（1）在资产管理合同中明确约定参与股指期货、国债期货交易的目的、比例限制、估值方法、信息披露、风险控制、责任承担等事项。证券公司应当在资产管理合同中明确约定股指期货、国债期货保证金的流动性应急处理机制，包括应急触发条件、保证金补充机制、损失责任承担等。（2）在《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》实施前，证券公司已签署的资产管理合同未约定可参与股指期货、国债期货交易的，原则上不得投资股指期货、国债期货。拟变更合同投资股指期货、国债期货的，应当按照资产管理合同约定的方式及有关规定取得客户、资产托管机构同意并履行有关报批或报备手续。

第10题：

下列关于金融期货的说法，正确的有()。

A:利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B:货币期货交易目的包括规避汇率风险
C:股指期货是指以股票为标的的期货合约
D:股指期货不涉及股票本身的交割
E:股指期货以现金清算的形式进行交割

答案：A,B,D,E
解析：
本题考查了几种期货的相关知识。目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期货合约。包括以长期国债为标的的长期利率期货和以2个月的短期存款利率为标的的短期利率期货。二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险。三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。C的错误明显，股指期货是以股指为标的的期货合约。

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