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一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。

题目
单选题
一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。
A

看涨期权多头

B

看涨期权空头

C

看跌期权多头

D

看跌期权空头

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第1题：

日历差价期权的组成()

A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头


正确答案：A

第2题：

下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的有（ ）。

A.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
B.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产多头头寸
C.卖出看跌期权履约时可对冲标的资产空头头寸
D.标的资产价格窄幅整理，可考虑卖出看跌期权获取权利金

答案：C,D
解析：
卖出看涨期权可以增加标的资产多头的利润，故A项错误。卖出看跌期权履约时为标的资产多头，无法对冲资产多头头寸，故B错误。

第3题：

如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:

A、单位看涨期权的多头损益

B、单位看涨期权的空头损益

C、单位看跌期权的多头损益

D、单位看跌期权的多头损益


参考答案：A

第4题：

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

  • A、标的资产多头
  • B、标的资产空头
  • C、看涨期权多头
  • D、看跌期权空头

正确答案:D

第5题：

下列关于卖出看跌期权的说法，正确的是()。

A.卖出看跌期权可用于对冲标的资产空头头寸
B.为增加标的资产多头的利润，可考虑卖出看跌期权
C.卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸
D.标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看跌期权赚取权利金

答案：A
解析：
卖出看跌期权的基本运用包括：①获得价差收益或权利金收益；②对冲标的资产空头；③低价买进标的资产。

第6题：

熊市差价组合是由( )所构成。

A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头

D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头


参考答案：B
解析：熊市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。

第7题：

看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

答案：B,D
解析：
看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。

第8题：

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）


正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。

第9题：

某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（ ）。
A、做多头
B、做空头
C、对冲
D、套利


答案：A
解析：
投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上做多头。

第10题：

看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。


正确答案:正确

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