备保看涨期权承约
保护性看跌期权
多头对敲
空头对敲
第1题：
下列公式中，正确的是（ ）。
A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)
B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)
D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
第2题：
第3题：
股票加看跌期权组合，称为（ ）。 A．抛补看涨期权 B．保护性看跌期权 C．多头对敲 D．空头对敲
第4题：
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。
第5题：
第6题：
熊市差价组合是由( )所构成。
A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头
B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头
C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头
D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
第7题：
第8题：
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
第9题：
不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
第10题：
一份资产多头加一份看跌期权多头组合成（）。