VaR模型的优点有哪些?

题目
问答题
VaR模型的优点有哪些?
参考答案和解析
正确答案: (1)VaR技术可以在事前计算投资组合的风险,而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
(2)VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素,同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外,VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险,而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

VaR模型的优点有哪些?


正确答案: (1)VaR技术可以在事前计算投资组合的风险,而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
(2)VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素,同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外,VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险,而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。

第2题:

层次数据模型有哪些优点?


正确答案: 1)层次数据模型本身比较简单,只需很少几条命令就能操纵数据库,容易使用。
2)对于实体间联系是固定的,且预先定义好的应用系统,采用层次模型来实现,其性能优于关系模型,不次于网状模型。
3)层次数据模型提供了良好的完整性支持。

第3题:

以下( )模型是针对市场风险的计量模型。

A.Credit Metrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高级计量法


正确答案:C
解析:VaR模型是针对市场风险的计量模型。

第4题:

透镜模型在审计职业判断的应用有哪些优点?


正确答案: 优点:审计职业判断的透镜模型主要可以解决以下问题:
1、发现各种线索在职业判断过程中的相对权重;
2、分析不同审计师或相同审计师在不同时间的判断一致性;
3、发现判断规则的功能形式(是线性关系还是二次关系);
4、提高审计师对其判断过程的自我洞察力。
总之,通过透镜模型的策略捕获研究,能够建立起连接会计信息提供者、鉴证者和使用者共同理解的桥梁,能够为会计审计职业界提供许多职业判断的具体指南,从而能改善职业判断的绩效。

第5题:

VaR模型包括哪些方法?() Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

  • A、Ⅰ
  • B、Ⅰ,Ⅲ
  • C、Ⅰ,Ⅱ
  • D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

正确答案:D

第6题:

SD模型具有哪些优点?


正确答案: (1)擅长处理周期性问题。
(2)擅长处理长期性问题。
(3)有数据缺少的条件下仍可进行研究。
(4)擅长处理高阶、非线性、时变的问题。
(5)对未来的预测更具客观性。

第7题:

在使用VaR模型计量相应的风险,下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高?()

  • A、经济资本计量模型
  • B、高级计量法中的OpVaR
  • C、内部模型法中的VaR
  • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

正确答案:A

第8题:

对数线性模型的优点有哪些?
对数线性模型的优点为
(1)对数线性模型中斜率系数度量了一个变量(Y)对另一个变量(X)的弹性。
(2)斜率系数与变量X,Y的测量单位无关,其结果值与X,Y的测量单位无关。
(3)当Y>0时,使用对数形式LnY比使用水平值Y作为被解释变量的模型更接近经典线性模型。大于零的变量,其条件分布常常是有异方差性或偏态性;取对数后,虽然不能消除这两方面的问题,但可大大弱化这两方面的问题。
(4)取对数后会缩小变量的取值范围。使得估计值对被解释变量或解释变量的异常值不会很敏感。

第9题:

下列说明何者是错的:()。

  • A、VaR模型的估计应该逐日进行
  • B、VaR模型采用99%的置信水平
  • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
  • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

正确答案:C

第10题:

RUP模型的优点有哪些?


正确答案:各个图之间的关系去看UML相关的书籍。目的很明显是用图形代替描述性的语言更加直观,容易参照和业务沟通。