单选题以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）A 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同B 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同C 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的D 当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系

题目

单选题

以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）

当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同

当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同

当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的

当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系

参考答案和解析

正确答案： B

解析：暂无解析

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相似问题和答案

第1题：

影响证券投资组合风险的因素有()。

A、证券组合中各证券的风险

B、证券组合中各证券之间的相关系数

C、证券组合中各证券的比重

D、证券组合中各证券的收益率

参考答案：ABC

第2题：

以下说法正确的有（）。

A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低

D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高

正确答案：ABD

第3题：

关于表中市场组合的相关系数以及β值,说法正确的是()

A.市场组合的β值为1

B.市场组合的相关系数以及β值均为0

C.市场组合的相关系数为0

D.市场组合的相关系数以及β值均为1

E.市场组合的相关系数为1

参考答案：ADE

第4题：

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（）。

A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案：A,B,D

解析：

风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，选项C错误。

第5题：

以下说法正确的有（）。

A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低

D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高

正确答案：ABD

第6题：

下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

正确答案：ABD
当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差最小，有可能为0，所以选项A的说法不正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法不正确。当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数都为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数;其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。

第7题：

证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着AB间相关系数的增大，弯曲程度将增加。（）

正确答案：×
证券A和B组成的证券组合P中，相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着AB 间相关系数的增大，弯曲程度将减小。

第8题：

下列说法正确的是( )。

A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化

B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小

C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值

D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值

正确答案：BCD
解析：相关系数的正负与协方差的正负相同，所以，C、D的说法正确；相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈同方向变化(注意：同方向变化和正比例变化的含义不同)，所以，A的说法不正确；当相关系数为+l时，两项资产收益率的变化方向与变动幅度完全相同，会一同上升或下降，不能抵消任何风险，所以，B的说法正确。

第9题：

下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强
B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱
C.相关系数等于0时，不能分散任何风险
D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

答案：D

解析：

相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，所以选项C错误。

第10题：

下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

答案：A

解析：

完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

以下关于组合中证券间的相关系数，说法正确的是（）

题目

参考答案和解析

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