第1题：
下列说法不正确的是( )。
A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数
C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数
D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
第2题：
除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将（ ）各股票标准差的加权平均。 A．小于 B．大于 C．小于等于 D．大于等于
第3题：
对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。 ( )
A．正确
B．错误
第4题：
第5题：
下列关于资产组合的叙述，正确的是（ ）。
A．资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数
B．资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
C．资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数
D．当两项资产的相关系数等于1时，由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
第6题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。
A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险
D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
第7题：
投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。( )
A．正确
B．错误
第8题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
第9题：
资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值。（ ）
第10题：