基金N和基金M有相同的贝塔系数，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（ ）。

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

A.基金A+基金C

B.基金B

C.基金A

D.基金C

用( )对基金进行衡量时，基金组β值是不变的．

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．贝塔系数

考虑风险调整的基金业绩评估方法最不可能使用（ ）。

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.信息比率

D.贝塔系数

关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。

A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

C.特雷诺比率来源于套利定价模型

D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率

基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率( )。

A、是基金B的两倍

B、小于基金B的两倍

C、大于基金B的两倍

D、等于基金B的特雷诺指数

基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特需诺比率()

A.大于基金M的两倍

B.是基金M的两倍

C.等于基金M的特需诺比率

D.小于基金M的两倍

基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数( )。

A.是基金M的两倍

B.小于基金祕的两倍

C.大于基金M的两倍

D.等于基金M的夏普指数

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

A.0．68

B.0．8

C.0．2

D.0．25

以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ( )。

A、夏普比率

B、特雷诺比率

C、贝塔系数

D、詹森α