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马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（  ）的。

题目
单选题
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（  ）的。
A

厌恶风险

B

喜好风险

C

厌恶投资

D

喜好投资

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第1题：

根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率


正确答案：C

第2题：

下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

A.证券市场有效
B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
C.投资者都是风险厌恶的
D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

答案：B
解析：

第3题：

系统地建立投资组合理论的是( )。

A.凯恩斯

B.费雪

C.马科维茨

D.庞巴维克


参考答案：C

第4题：

资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

A.金融市场
B.马科维茨证券组合
C.现代投资
D.投资管理

答案：B
解析：
资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

第5题：

（ ）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

A.马可维茨的证券组合理论
B.法玛的有效市场假说
C.夏普的单一指数模型
D.套利定价理论

答案：A
解析：
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。

第6题：

马科维茨投资组合理论的假设条件有()。

A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

答案：A,C,D
解析：
Markowitz做出如下假定：①投资者期望获得最大收益，但他们不喜欢风险，是风险厌恶者。②证券收益率是满足正态分布的随机变量，并且投资者的效用函数是二次函数。③根据第二个假定，可以利用预期收益率和方差(或标准差)来衡量投资者的效用大小，利用方差(或标准差)来衡量证券的风险大小。④投资者建立证券组合的依据是：在既定的收益水平下，使风险最小；或者，在既定的风险水平下，使收益最大。⑤风险与收益相伴而生。投资者在选择收益最高的证券时，可能会面临最大的风险。B项是资本资产定价模型的假设。

第7题：

以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。

A.证券市场是有效的
B.投资者风险厌恶
C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

答案：C
解析：

第8题：

保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。

A、马科维茨的均值方差组合理论

B、CAPM

C、APT

D、B-S模型


参考答案：A

第9题：

马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资

答案：A
解析：
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

第10题：

马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


答案：错
解析：
马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

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