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根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）

题目

根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。

  • A、每种证券与其他证券之间的相互关系
  • B、每种证券期望收益率的方差
  • C、投资者对每种证券的偏好
  • D、每种证券的期望收益率
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）


正确答案：×
答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第2题：

马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资

答案：A
解析：
马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

第3题：

系统地建立投资组合理论的是( )。

A.凯恩斯

B.费雪

C.马科维茨

D.庞巴维克


参考答案：C

第4题：

马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

  • A、均值
  • B、收益
  • C、方差
  • D、协方差

正确答案:A,C,D

第5题：

现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的。

  • A、资产组合理论
  • B、资本资产定价模型
  • C、有效市场假说
  • D、套利定价理论

正确答案:A

第6题：

根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率


正确答案：C

第7题：

资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

A.金融市场
B.马科维茨证券组合
C.现代投资
D.投资管理

答案：B
解析：
资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

第8题：

保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。

A、马科维茨的均值方差组合理论

B、CAPM

C、APT

D、B-S模型


参考答案：A

第9题：

为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。


正确答案:只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的

第10题：

在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）

  • A、海默
  • B、维农
  • C、马科维茨
  • D、小岛清

正确答案:C

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