I
I、II、III
I、II、III、IV
I、III
第1题:
A、历史模拟法
B、趋势分析法
C、现场调查法
D、方差一协方差法
E、蒙特卡洛模拟法
第2题:
第3题:
VaR的计算方法有( ).
A.套期保值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
第4题:
第5题:
第6题:
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
A.历史模拟法
B.参数法
C.蒙特卡洛模拟法
D.贴现模型法
考点:风险敞口、风险价值(VaR)
第7题:
第8题:
下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。
A.参数法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模拟法
D.历史模拟法
第9题:
第10题: