历史模拟法
方差-协方差法
压力测试法
蒙特卡洛模拟法
第1题：
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。
A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B．证券收益率服从正态分布
C．证券或证券组合的风险由期望收益率的方差来衡量
D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
第2题：
证券组合分析法的理论基础包括（ ）。
A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B．风险由期望收益率的方差来衡量
C．证券收益率服从正态分布
D．理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
第3题：
情景分析用于（ ）。 A．测试单个风险因素或一个小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B．一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C．着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 D．A和C
第4题：
第5题：
完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，德尔塔一正态分布就是典型的局部估值法。（ ）
第6题：
马科威茨模型的理论假设主要有（ ）。
A.证券收益具有不确定性，其概率分布服从于正态分布
B.证券收益具有相关性
C.投资者是不知足的和风险厌恶的
D.投资者都遵循主宰原则
E.证券组合降低风险的程度与组合证券的数目有关
第7题：
关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。
A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测
C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
第8题：
下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。
A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量
C．证券收益率服从正态分布
D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定
第9题：
第10题：