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利用随机变量期望的（  ）性质，可以计算以任意比例分配资金构造资产组合的总体期望收益率。

题目
单选题
利用随机变量期望的（  ）性质，可以计算以任意比例分配资金构造资产组合的总体期望收益率。
A

线性

B

非线性

C

宏观

D

微观

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第1题：

进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。

A．确定不同资产投资之间的相关程度

B．确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度

C．计算组合的期望收益率

D．计算资产配置的风险


正确答案：ABCD

第2题：

如果投资比例和各项资产的期望收益率不变，但组合中各项资产收益率之间的相关系数发生改变，资产组合的期望收益率也会改变。（ ）


正确答案：×
资产组合预期收益率等于组合中单项资产预期收益率的加权平均数，与组合中各项资产收益率之间的相关系数无关，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，资产组合的期望收益率就不会发生改变。

第3题：

资产组合的收益率相当丁组合中各类资产期望收益率的( )。


参考答案：加权平均值

第4题：

资产组合M的期望收益率为18%，标准差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准差率为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求：
（1）计算资产组合M的标准差率；
（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？
（3）为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？
（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。（2017年）


答案：
解析：
（1）资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55。
（2）资产组合N的标准差率为1.2，小于资产组合M的标准差率1.55，故资产组合M的风险更大。
（3）设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X，则：18%X+13%×（1-X）=16%，求得：X=60%，为实现期望的收益率，张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
（4）张某在资产组合M（高风险）上投资的最低比例是60%，而在资产组合N（低风险）上投资的最高比例是40%；而赵某投资于资产组合M（高风险）和N（低风险）的资金比例分别为30%和70%。由于赵某投资于资产组合M（高风险）的比例低于张某投资于资产组合M（高风险）的比例，所以赵某更厌恶风险。

第5题：

从经济学角度讲，“套利”可以理解为（　　）

A、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现有风险收益的行为
B、人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为
C、人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现有风险收益的行为
D、人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为

答案：D
解析：
从经济学的角度讲，套利是指人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为，即投资者利用同一证券的不同价格来赚取无风险利润的行为。

第6题：

关于资产组合的收益率与风险，以下说法正确的是（ ）。

A．组合的收益率是一个随机变量

B．组合的风险可能低于各个资产风险的和

C．组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率

D．组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高

E．当组合资产越来越多时，资产收益的协方差越来越接近组合风险


正确答案：ABE

第7题：

(2017年)从经济学角度讲，套利是（）。

A.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现风险收益的行为
B.人们利用不同证券或组合的期望收益率不同，通过调整不同证券或组合的构成比例而实现无风险收益的行为
C.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现风险收益的行为
D.人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为

答案：D
解析：
从经济学的角度讲，套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。

第8题：

进行资产配置时构造最优组合的内容有（ ）。

A．确定不同资产投资之问的相关程度

B．确定不同资产投资之问的投资收益率相关程度

C．计算组合的期望收益率

D．计算资产配置的风险


正确答案：ABCD

第9题：

相关系数在金融市场上的应用不包括（ ）

A.组合整体表现与市场组合收益的数量关系
B.分析持有的投资组合内各项证券价格的联动性
C.分析按不同比例配置资产构造投资组合的总体期望收益率
D.利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值

答案：C
解析：
在金融市场上，我们时常想要知道多个不同随机变量之间的联系，比如利用期货与现货资产价格的相关性实现套期保值；再比如分析持有的投资组合内各项证券的价格联动性、以及组合整体表现与市场组合收益的数量关系等，

第10题：

只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。（　　）


答案：对
解析：
投资组合的期望收益率等于各单项资产的期望收益率按照价值比重加权平均，与相关系数没有关系。

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