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单选题在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。A VaR分析B 事后检验C 敏感性分析D 压力测试

题目
单选题
在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。
A

VaR分析

B

事后检验

C

敏感性分析

D

压力测试

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第1题：

“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A．损失概率

B．敏感水平

C．统计分布

D．置信水平


正确答案：D

第2题：

（ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险

答案：A
解析：
风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。故选A。

第3题：

风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的潜在最大损失。

A.某目标时段下

B.一定的持有期

C.市场条件下

D.利率市场化条件下


参考答案：B

第4题：

在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是（）。

  • A、VaR分析
  • B、事后检验
  • C、敏感性分析
  • D、压力测试

正确答案:A

第5题：

( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

A.久期分析
B.情景分析
C.敏感性分析
D.风险价值

答案：D
解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

第6题：

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

(2018年)在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。

A.风险价值
B.下行风险
C.风险敞口
D.最大回撤

答案：A
解析：
风险价值（VaR），亦称风险收益、在险价值、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合面临的潜在最大损失。

第8题：

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的()损失。

A.最大

B.潜在最大

C.最小

D.潜在最小


参考答案：B

第9题：

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大收益。( )


答案：错
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

第10题：

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。


正确答案:正确

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