该组合的风险能完全抵消
该组合的风险收益率为零
该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率
该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差
第1题：
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的风险收益为零。( )
A．正确
B．错误
第2题：
根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。
A该组合的非系统风险能完全抵消
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险
第3题：
如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。
A．该组合的风险收益为零
B．该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C．该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D．该组合的非系统性风险能完全抵消
第4题：
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A．该组合不能抵消任何非系统风险
B．该组合的风险收益为零
C．该组合的非系统性风险能完全抵消
D．该组合的投资收益为50%
第5题：
如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。
A．该组合的标准差等于零
B．组合的风险收益为零
C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第6题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
A．正确
B．错误
可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风
第7题：
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )
A．正确
B．错误
第8题：
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（不能降低任何风险）。
第9题：
甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。
A．1.22
B．1.09
C．1.26
D．1.18
第10题：
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
A．揭示了风险分散化的内在效应
B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C．反映了投资的有效集合
D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线