股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格（）确定数量股票的权利。

某股票当前价格50元，以股票为标的物的看涨期权执行价格50元，期权到期日前的时间0.25年，同期无风险利率12%，股票收益率的方差为0.16，假设不发股利，利用布莱克一斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（ ）。[N(0.25)=0.5987，N(0.05)=0.5199]

A．5.23

B．3.64

C．4.71

D．2.71

A、看跌期权

B、美式期权

C、欧式期权

D、看涨期权

A、股票期权

B、劳动分红

C、员工持股计划

D、绩效分红

上市公司发行的,给予投资者在未来某个时间或者一段时间以确定的价格购买一定数量该公司股票的权力的金融工具是( )

A．认股权证

B．期权

C．期货

D．掉期

此题为判断题(对，错)。

优先认股权是上市公司给予优先股持有人在未来某个时间或者一段时间以确定的价格购买一定数量该公司股票的权利。( )

A．正确

B．错误

D股票当前市价为25元/股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，以D股票的到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为25．30元，若投资者预期未来D股票的股价会有较大变化，但难以判断是上涨还是下跌，根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0．4，无风险年利率4%。 要求： (1)若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格； (2)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格； (3)根据目前状况，判断投资者应采取哪种期权投资策略，说明该策略的含义、特点及适用范围。