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有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。

题目
判断题
有关计量市场风险的国际通行指标是风险价值，计量的方法可以是参数法和非参数法。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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第1题：

巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括（ ）。

A.实施更为严格的账簿划分管理
B.从监管资本计量角度规范交易台管理
C.严格规范内部风险转移交易的计量管理
D.以风险价值替代预期尾部损失指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法

答案：D
解析：
巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进包括：
一是实施更为严格的账簿划分管理。
二是从监管资本计量角度规范交易台管理。
三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。

第2题：

商业银行计量市场风险资本要求的方法有（　　）。

A.标准法
B.参数法
C.加权平均法
D.内部模型法
E.经验值法

答案：A,D
解析：
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行可以采用标准法和内部模型法计量市场风险资本要求。

第3题：

下列属于市场风险的计量模型的是( )。

A．基本指标法

B．风险中性定价模型

C．高级计量法

D．VaR模型


正确答案：D
解析：VaR模型属于市场风险的计量模型。

第4题：

市场风险的计量方法不包括（）。

  • A、压力测试
  • B、指数分析
  • C、缺口分析
  • D、风险价值法

正确答案:B

第5题：

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列说法正确的是（）。

  • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
  • B、商业银行可不经银监会核准，自行变更市场风险资本计量方法
  • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
  • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

正确答案:C

第6题：

风险敏感度最高、最科学的操作风险计量方法是（　　）。

A.标准法
B.内部模型法
C.高级计量法
D.基本指标法

答案：C
解析：
高级计量法是目前风险敏感度最高、最科学的操作风险计量方法。

第7题：

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的关于风险经济资本计量方法包括（）

  • A、基本指标法
  • B、标准法
  • C、高级计量法
  • D、风险价值法

正确答案:A,B,C

第8题：

在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）

A．基本指标法

B．标准法

C．高级计量法

D．内部模型法


正确答案：C

第9题：

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

  • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
  • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
  • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
  • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

正确答案:B

第10题：

下列属于高级计量法的是（）。

  • A、信用风险加权资产的标准法
  • B、信用风险加权资产的内部评级法
  • C、市场风险加权资产的标准法
  • D、市场风险加权资产的内部模型法
  • E、操作风险加权资产基本指标法
  • F、操作风险加权资产高级计量法

正确答案:B,D,F

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