提供了以美元表示的最大损失
概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
评估投资组合在99%的置信水平下的状况
评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
第1题：
A.压力测试的管理目标
B.压力测试的主要类型
C.压力测试的组织结构
D.压力测试的方法
第2题：
第3题：
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）
第4题：
第5题：
第6题：
现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。（ ）
第7题：
第8题：
通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。（ ）
第9题：
第10题：