对
错
第1题:
第2题:
第3题:
下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。
A、期权的执行价格
B、无风险利率水平
C、合约标的资产的分红
D、标的资产价格的波动率
第4题:
()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
当期权标的资产价格变化较大时,仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差,此时需要引入另一个希腊字母()
Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间
单选题在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。A 时间变动的风险B 利率变动的风险C 标的资产价格变动的风险D 波动率变动的风险
判断题宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时,投资者才能获利。( )A 对B 错
单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是()。A DeltaB GammaC ThetaD Vega
在测度期权价格风险的常用指标中,Rho值用来衡量()。A、时间变动的风险B、利率变动的风险C、标的资产价格变动的风险D、波动率变动的风险
Delta中性是指()。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
单选题Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A 标的资产价格B 波动率C 无风险利率D 到期时间
单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。A 一阶B 二阶C 三阶D 四阶
针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ