Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
以下哪个说法对delta的表述是正确的()
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A 期权价格变化/期权标的证券价格变化B 期权标的证券变化/期权价格变化C 期权价格变化/无风险利率变化D 无风险利率变化/期权价格变化
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种,正确的有( )。Ⅰ.Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ.Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ.Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ.Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
单选题Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A 标的资产价格B 波动率C 无风险利率D 到期时间
期权组合的Theta指的是()。A、投资组合价值变化与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
单选题以下哪个说法对delta的表述是错误的()。A Delta是可以是正数,也可以是负数B Delta表示股票价格变化一个单位时,对应的期权合约的价格变化量C 我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D 即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
单选题Delta中性是指()。A 标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B 组合的Delta值接近为0C 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D 每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
期权投资组合Vega指的是()。A、投资组合价值变动与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值得变化与股票价格的变动之比
外汇期权的()反映了波动率的变化对期权价格的影响。A、VegaB、ThetaC、GammaD、Delta
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值