Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
()反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
当期权标的资产价格变化较大时,仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差,此时需要引入另一个希腊字母()
Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间
关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。A、Delta的取值范围为(-1.1)B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近,Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是( )。A DeltaB GammaC ThetaD Vega
单选题Delta中性是指()。A 标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B 组合的Delta值接近为0C 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D 每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。A 一阶B 二阶C 三阶D 四阶
针对标的资产的大规模极端价格变动,下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动?()A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。A、一阶B、二阶C、三阶D、四阶
Delta中性是指()。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值
单选题Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。A 标的资产价格B 波动率C 无风险利率D 到期时间