Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。A、时间变动的风险B、利率变动的风险C、标的资产价格变动的风险D、波动率变动的风险
关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。A 一阶B 二阶C 三阶D 四阶
单选题Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A 标的资产价格B 波动率C 无风险利率D 到期时间
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A、一阶B、二阶C、三阶D、四阶
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值
判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()A 对B 错
多选题下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）A期权性头寸限额属于交易限额的一种BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
单选题Delta中性是指（）。A 标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B 组合的Delta值接近为0C 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D 每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
