标的资产价格
波动率
无风险利率
到期时间
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
单选题（）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
多选题下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）A期权性头寸限额属于交易限额的一种BDelta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率CGamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率DVega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度ETheta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
单选题金融期权的主要风险指标Delta=( )。A 期权价格变化／期权标的证券价格变化B 期权标的证券变化／期权价格变化C 期权价格变化／无风险利率变化D 无风险利率变化／期权价格变化
判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()A 对B 错
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。A、VegaB、ThetaC、GammaD、Delta
期权组合的Theta指的是（）。A、投资组合价值变化与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
