标的资产价格
波动率
无风险利率
到期时间
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()A 对B 错
单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（ ）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。A、VegaB、ThetaC、GammaD、Delta
单选题Delta中性是指（）。A 标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B 组合的Delta值接近为0C 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D 每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
单选题（）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间
单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
期权组合的Theta指的是（）。A、投资组合价值变化与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
