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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。

题目
单选题
期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。
A

Delta

B

Gamma

C

Theta

D

Vega

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第1题：

Gamma指标是反映（ ）的指标。

A．与期货头寸有关的风险指标

B．与期权头寸有关的风险指标

C．因时间经过的风险度量指标

D．利率变动的风险


正确答案：B

第2题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第3题：

属虚值期权的情况如下()。

A、对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时。

B、对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时。

C、对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时。

D、对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时。

E、是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况。


参考答案：CD

第4题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第5题：

金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。

A.期权价格变化／期权标的证券价格变化
B.期权标的证券价格变化／期权价格变化
C.期权价格变化／无风险利率变化
D.无风险利率变化／期权价格变化

答案：A
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

第6题：

下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0


正确答案：C
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；G锄ma绝对值越小，表示风险程度越小。 

第7题：

在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。


A.波动率变动的风险

B.时间变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.利率变动的风险

答案：C
解析：
Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。

第8题：

按执行价格与标的物价格的关系，期权可以分为实值期权、虚值期权和平值期权。 （ ）


正确答案：×

第9题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第10题：

期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

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